Trading Systems e
Strategie Quant

Società di consulenza attiva sul settore FINTECH
Applichiamo le potenzialità dei BIG DATA alla finanza e al trading automatizzato

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Supportiamo le tue decisioni di investimento attraverso gli Algotraders

Ci rivolgiamo principalmente a Banche, SIM, SGR, SICAV, Hedge Funds, supportandoli nella gestione del loro portafoglio di proprietà

Trading Systems

Implementazione di trading systems basati su algoritmi quantitativi proprietari, completamente automatizzati, con sottostante i principali strumenti e mercati finanziari

Programmazione e Codifica

Progettazione e programmazione “su misura” di nuovi indicatori e sistemi di trading genetici, attraverso un processo di definizione delle regole, codifica, back test, live test

Strategie di investimento

Studio e realizzazione di strategie di investimento automatizzate derivanti dall’unione di più algoritmi, con caratteristiche eterogenee e su più sottostanti

Insieme a Nexit ti muoverai sui mercati in modo più consapevole

Ci occupiamo di programmare, testare ed implementare Trading System basati su algoritmi quantitativi proprietari, completamente automatizzati, capaci di adattarsi a differenti scenari di mercato, con settaggi “non periodicamente ottimizzati” e privi overfitting.

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Strategie di investimento

4 diverse strategie di investimento, completamente automatizzate

Black Swan

Strategia di copertura in opzioni che ha la capacità di sfruttare gli improvvisi movimenti ribassisti dei mercati azionari. Ideale per una difesa del portafoglio a costi ridotti.

Iron Wolf

Strategia in opzioni di tipo income che ha come obiettivo quello di ottenere rendimenti costanti e crescenti nel lungo periodo. Lo stile di gestione non direzionale ne fa una strategia in grado di adattarsi alle diverse condizioni di mercato, sia rialziste che ribassiste.

Infinity

Strategia dinamica e flessibile che assume posizioni intraday long e short sui principali futures (azionari, obbligazionari, valute e commodities). Gli algos sfruttano le esplosioni di volatilità in determinate fasce orarie della seduta, per entrare in trend sui ritracciamenti, riconoscendo i pattern di prezzo più profittevoli e dimensionando la posizione in base al rischio e ai diversi regimi di mercato.

Core Rotation

Strategia dinamica, total return, multiday e con orizzonte pluriennale, in Etf non correlati su asset obbligazionari governativi e azionari, diversificati a sua volta rispettivamente per merito creditizio, sensibilità ai tassi di interesse, size dei sottostanti, settore e per stile di gestione.

Attiva adesso le nostre strategie

Quattro passi per iniziare adesso a gestire il portafoglio di proprietà in modo completamente automatizzato

Quali sono gli ASSET sui quali desideri investire?

Si tratta di un check-up iniziale. Identifichiamo insieme i mercati e gli asset sui quali investire, definiamo i livelli di rischio ed i limiti di portafoglio

Inizia il tuo percorso

Quale strategia di investimento adottare?

Scegliamo la strategia, o ne costruiamo nuove, personalizzate e customizzate sulle particolari esigenze del proprio portafoglio di proprietà

Trend Follower

Modelli caratterizzati da capacità di sfruttare i movimenti prolungati e direzionali dei mercati

Counter Trend

Modelli di contro tendenza ideati per sfruttare le fasi di lateralità dei mercati

Scalping e Volatility BO

Modelli destinati a tradare strumenti fortemente liquidi e caratterizzati da continui e volatili swing

Back Test

Effettuiamo una valutazione su base storica dei risultati del modello. Successivamente procediamo con l’ottimizzazione forward.
La serie storica dei prezzi viene poi spezzata in due parti; il sistema viene ottimizzato sulla parte meno recente (test in sample) è poi valutato sulla seconda parte (test out of sample)

Live Test

Vi siamo la possibilità di testare in reale i ns. trading system per il periodo di tempo necessario ad effettuare le opportune valutazioni in termini di rendimento, di compliance alla propria policy finanza, di risk management.
Deciderete solo in seguito se implementare la strategia all’interno del proprio portafoglio

In che modo desideri attivare la strategia?

Possiamo implementare la strategia e i trading systems sviluppati attraverso diverse modalità

Sub Advisory

I segnali vengono periodicamente inviati agli addetti Finanza che decidono se comprare o vendere il sottostante

Mandato di Gestione

Apertura di un conto tesoreria presso una controparte e assegnazione del mandato di gestione ad una SGR tra quelle con cui operiamo in regime di sub advisory

Costruzione di Prodotto dedicato

Costruzione di un prodotto dedicato, collocato in private placement, ed indicizzato al rendimento di un Segregated Portfolio

Monitoraggio e controllo costante delle strategie

Monitoriamo giornalmente l’andamento delle strategie attivate e dei nostri algoritmi verificando l’affidabilità dei segnali ed il corretto funzionamento dei sistemi

Controllo

Verifica giornaliera del corretto funzionamento degli algotraders

Valutazione dei risultati

Controllo ex post dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati

Azione e Ribilanciamento

Qualora necessario, intervento tempestivo sul codice del trading system con revisione e adattamento dei parametri

Siamo sempre al tuo fianco

Puoi dialogare direttamente con il nostro Ufficio Studi e i nostri Analisti via telefono, via mail o chat, in modo semplice e veloce. Un supporto costante per avere Algotraders sempre allineati all’andamento dei mercati

Lascia la tua mail

I vantaggi di utilizzare gli algotraders

La capacità di elaborare con rapidità ed efficienza i “big data” della finanza

Perché le più importanti istituzioni finanziarie mondiali fanno uso degli algoritmi per gestire i propri portafogli?

Una gestione del portafoglio attraverso strategie quant consente una velocità di elaborazione delle informazioni e di esecuzione impensabile per un essere umano

Conferma della bontà di una strategia

Attraverso i back test ed i live test è possibile testare una strategia, verificarne il funzionamento in base a simulazioni statistiche significative e robuste, apportare se necessario le dovute modifiche

Gestione efficiente del rischio

I trading systems permettono il dimensionamento della rischiosità di una strategia, stabilendo il massimo drawdown, la massima perdita storica, il VaR

Possibilità di operare contemporaneamente i più mercati

L’automatizzazione nell’esecuzione consente di poter seguire e tradare più sottostanti, deresponsabilizzando il desk e alleviando lo stress e l’emotività tipica di chi opera nei mercati finanziari